HISTORIA BOT`A WILLY Z GIEŁDY MT.GOX LISTOPAD 2013 R. CZĘŚĆ 2

Przed Markusem
Oczywiście, byłem ciekawy, czy bańka z kwietnia 2013 r. Była tak samo fałszywa, jak bańka z listopada 2013 r. (Co powinno wynikać z powyższych danych i bardziej szczegółowej analizy cen poniżej). Chociaż nie udało mi się znaleźć wyraźnego pojedynczego bota kupującego, który działał w okresie od lutego do kwietnia (Markus kupił znaczną ilość monet, ale nie na tyle, aby utrzymać przedłużony rajd), w dzienniku wciąż było mnóstwo podejrzanych działań. Przeglądając dane handlowe posortowane według identyfikatora użytkownika, zauważyłem ogromną liczbę aktywnych „japonskich” użytkowników o bardzo niskich identyfikatorach użytkowników (<1000). Żaden nie płacił opłat. Dziwne, co najmniej, więc zbadałem dalej. Okazało się, że wiele z tych transakcji miało bardzo wyraźny wzór, i prawdopodobnie nie zostały wykonane przez ich posiadaczy oryginalnego konta, ale raczej te konta zostały „porwane” w jakiś sposób. Poniższy obrazek pokazuje przykład tego wzoru:

Po pierwsze, użytkownik o identyfikatorze 179200 (podświetlony, jest to zawsze ten użytkownik, o ile wiem), kupuje bardzo dokładną kwotę wartości JPY BTC (w tym przypadku JPY 24000) od zwykłych użytkowników. Zaraz po tym tajemniczy użytkownik o niskim ID JP również kupuje dokładną wartość JPY wartości BTC (zawsze kilka razy więcej niż to, co kupił użytkownik 179200). Dzieje się tak w kółko dla różnych użytkowników o niskim ID. Ale tutaj jest interesująca rzecz: użytkownik _hashy_ dla tych użytkowników o niskim ID JP nie sumuje się z hasłami użytkowników pierwotnych właścicieli kont. Spójrz na to:

Dane są sortowane według identyfikatora użytkownika. Wyróżniony jest prawdopodobnie oryginalny, legalny użytkownik dokonujący legalnego handlu. Wartość skrótu różni się od nieuczciwego użytkownika (który ma „JP” jako region i nie płaci opłat). Wyklucza to fakt, że były to nieaktywne konta, które zostały zlikwidowane (Warunki świadczenia usługi Mt. Gox stwierdzały, że mają prawo do zamknięcia kont nieaktywnych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy). I jak już powiedziałem, nie były to odosobnione przypadki. Pierwsze zdarzenie miało miejsce w dniu 9 sierpnia 2012 roku, 08:54:58 GMT. Ci użytkownicy szczególnie aktywnie kupowali do kwietnia 2013 r., Prawdopodobnie dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy monet (nie analizowałem aż tak daleko), chociaż czasami również sprzedałem (dla JPY). Od maja 2013 r. Stały się mniej aktywne (do niewielkiego poziomu w przypadku zmian cen), kupując mniejsze kwoty do końca lipca, kiedy zaczynają sprzedawać więcej niż kupują. Działanie trwa do końca danych (listopad 2013 r.).

Co ciekawe, na stronie bitcointalk.org pojawił się post MagicalTux o znalezieniu i naprawieniu błędu, w czasie około pięciu godzin po pierwszym wystąpieniu tego zjawiska. I tak się składa, że ​​większość tych „hakerów” hash użytkownika pojawia się w pliku końcowych sald; wszystkie mają tylko bardzo mały bilans JPY. Tak więc przynajmniej spełniają dwa pierwsze warunki do uruchomienia błędu wyjaśnionego w tym poście. Istnieje możliwość, że błąd nie został w pełni naprawiony i że ta aktywność stanowiła jego exploit.

Po Willy – Spekulacja
Ponieważ nie ma żadnych dzienników po listopadzie 2013 r., Następujące argumenty są w dużej mierze oparte na spekulacjach osobistych i innych handlowców, z mniej twardymi dowodami z nimi związanymi. Weź je jednak, jak chcesz. Jestem pewien, że wiele z tego zostanie udowodnione, że źle, ale mam nadzieję, że da wgląd w to, co zaszło w Mt. Ostatnie dni Goxa.

Na podstawie własnych obserwacji Willy kontynuował aktywność do 26 stycznia: wykupując 10-20 BTC co 5-10 minut, za około 100 BTC na godzinę. Nie był cały czas aktywny, ale większość. Styczeń był, kiedy rzeczy naprawdę poszły nie tak na Mt. Gox; Coraz więcej wypłat utknęło w martwym punkcie, a w obliczu informacji, że wypłaty JPY (które były natychmiastowe do tego momentu) również ulegały nieuzasadnionemu opóźnieniu, ludzie zaczęli napadać na panikę kupując wyjście z Gox. W połączeniu z wciąż aktywnym Willy spowodowało to, że spread pomiędzy Gox i innymi giełdami stał się całkowicie nie na rękę. Na jego szczycie, 26 stycznia, Willy nagle stał się nieaktywny – a wraz z nim cena wróciła do rozsądniejszego spreadu z innymi giełdami. Krótko po tym – dokładnie 3 lutego – wydawało się, że Willy zaczął biec na odwrót, choć z nieco zmienionym wzorem: wydawał się sprzedawać około 100 BTC co dwie godziny. Wykres godzinowy pokazuje to całkiem dobrze; przez dwa dni nie było prawie żadnego innego wolumenu obrotu, więc na wykresie widzieliśmy bardzo proste spadkowe nachylenie.

 

Nie trzeba było długo czekać, aż odwrócony Willy zwiększy tempo. Najprawdopodobniej cały zrzut do podwójnej cyfry był przydatnym dziełem tego dumpingowego bota. Peter R, inny przedsiębiorca, doszedł do tego samego wniosku niezależnie ode mnie w swojej doskonałej analizie, która może być bardzo bliska prawdzie. Byłoby to wyjaśnienie, dlaczego żadne z rachunków Willy’ego nie miało ostatecznego salda mimo całego ich zakupu i żadnych śladów wypłat z BTC: wszystkie zostały zrzucone z powrotem na rynek. Liczby woluminów wydają się z grubsza pasować. Gdzie wtedy poszło fiat? W Mt. Najprawdopodobniej przekazane przez Gox fikcyjne aktywa. Być może pamiętasz, że wszyscy oni wstrzymali wypłaty JPY na początku stycznia, ale jakoś oczyścili WSZYSTKIE oczekujące wypłaty JPY w dniu, w którym zakończyły działalność pod koniec lutego. Dowodzi to, że pierwotną przyczyną opóźnień (problemy z przeliczaniem walut) były BS; po prostu nie mieli już prawa. Jednak w jakiś sposób mieli dość kary za wypłaty w dniu zamknięcia, co było już po rozpoczęciu dumpingu. Ale znowu spekulacja.

Na wykresie są dodatkowe dowody, że mógł być bot zrzutowy. W kilku punktach, począwszy od 18 lutego, wydawało się, że jakiś bot został zaprogramowany do sprzedaży w różnych ustalonych cenach. Najbardziej oczywiste przypadki są pokazane na tych obrazach.

Od 18 lutego (na górze) i od 19 lutego (na dole): za każdym razem, gdy ktoś złoży ofertę za lub odpowiednio 248,15 USD i 261,2239 USD, zostanie on wrzucony najwyżej kilka minut później (patrz np. Ten wpis od kogoś kto zauważył to samo). Na pierwszy rzut oka wydają się one losowymi cenami, ale w tym momencie 248,15 USD odpowiada dokładnie 26 000 JPY,

a 261,2239 USD odpowiada dokładnie 195 EUR.

Ale tu jest kopacz: ŻADNE ze zrzutu sprzedaży nie zostały wykonane w ich odpowiednich parach walutowych; WSZYSTKIE były w USD. Sugeruje to, że ktokolwiek sprzedaje (1) miał jakiś sposób na konwersję USD na JPY / EUR w sposób bezstratny, i / lub (2) wymagał, aby te waluty miały stałą cenę z jakiegoś powodu. Po przeczytaniu tego dziennika o możliwym handlu poufnych z anarchystar, który jest ściśle zaangażowany w Mt. Postępowanie sądowe Gox (2) mogło być w rzeczywistości celem: być może Mt. Gox oferował stałą cenę buy-in dla inwestorów z JPY lub EUR. W obu przypadkach tylko Mt. Gox realizujący te transakcje sprzedaży ma sens. Co więcej, w dzienniku IRC, w którym ktoś podszywał się pod MagicalTux, przejmując jego nick, Charlie Shrem pyta, czy potrzebuje trochę płynności. To było w tym samym czasie wycofanie zostało już wstrzymane. Oczywiście, Mt. Gox akceptował zastrzyki fiatowe – wydaje się rozsądne założenie, że ta płynność przyszła w postaci taniego kupionego BTC.

Dodatkowy faktor: miesiąc lub dwa temu ktoś stworzył stronę, która gromadziła dane z wyciekającej bazy danych i pozwalała na łatwe przechodzenie danych, z rankingami najlepszych i najgorszych handlowców itd. Jedna strona jest tutaj archiwizowana. Miał (niewątpliwie ironicznie zamierzoną) nazwę domeny „mark-karpeles.com”. Wygląda na to, że strona została dość szybko usunięta, a „mark-karpeles.com” przekierowuje teraz bezpośrednio na oficjalny adres mtgox.com. Z wyjątkiem nieoczekiwanej nagłej zmiany serca przez twórcę, który próbuje ujawnić oszustwo w Mt. Gox, aby go wspierać, ktoś mógł grozić postępowaniem sądowym lub zapłacić duże pieniądze, aby uzyskać je pod kontrolą. Innymi słowy, ktoś był bardzo zdesperowany, aby uniemożliwić upublicznienie danych. Aktualizacja: właściciel portalu mark-karpeles.com usunął witrynę, ponieważ był zagrożony. Zostało to napisane w pastebin, że mark-karpeles.com wskazuje na 26 maja, który jest teraz również usunięty.

Wpływ na cenę Bitcoin
Jak więc cała ta działalność handlowa wpłynęła na cenę Bitcoina jako całości? Odpowiedź jest, niestety, ogromnie. Będę umieszczać historyczne wykresy bitcoincharts.com wzdłuż danych handlowych Markusa i Willy’ego, gdzie kupowanie było najbardziej agresywne, czyli zasadniczo od 15:14, 28 lipca 2013 r. Do końca listopada. Możesz dokładnie sprawdzić, kiedy i ile monet zostało kupionych za pomocą logów w górnej części tego raportu i / lub dopasować je do historycznych danych handlowych z Mt. Publiczny interfejs Gox. Wszystkie te transakcje faktycznie miały miejsce.

Ogromny skok wolumenu w dniu 28 lipca 15:14 jest tam, gdzie zaczyna się wielkie zakupy. 15 000 monet zostanie kupionych w ciągu 30 minut. Zgodnie z danymi handlowymi, zakup trwa do 31, 15:55. Po 4-dniowej przerwie, 5 sierpnia ma miejsce niewielki zakup, ale już 12-ty o 21:32 znowu się podnosi. Kupowanie jest kontynuowane, z dużymi skokami, szczególnie w dniach 19, 27 i 30, gdzie kupuje się dziesięć tysięcy monet. Zasadniczo, wszystkie olbrzymie zielone skoki głośności na powyższym wykresie są dziełem Markusa i samego Markusa.

Coś dla ludzi TA:

Zwróć uwagę na datę, która jest momentem, w którym zerwałeś trend spadkowy po kwietniu.

We wrześniu kilka tysięcy monet zostało kupionych na 2 i 3, a następnie nic, dopóki nie kupiono dużo 9, później 11 do 13. W okresie bezczynności cena w końcu miała szansę skorygować stan wykupienia. Nic dziwnego, że cena ponownie wzrosła, gdy Markus wznowił kupowanie, a następnie zaczął ponownie spadać, gdy Markus zatrzymał się 13. Markus nie prowadził żadnej działalności aż do końca 26 / na początku 27. marca, kiedy Markus dokonał ostatecznych zakupów, zanim przekazał pałeczkę Willy’emu, który z kolei kontynuował agresję, ale o wiele bardziej stały, kupując do początku października. I znowu cena doskonale odzwierciedla tę działalność.

Potem przyszedł październik z katastrofą Silkroad na drugim. Cena była płaska przez jakiś czas – ponieważ Willy nie stał się aktywny do 10-10-2013 0:49. Teraz, w przeciwieństwie do Markusa, kupowanie Willy’ego było o wiele bardziej rozłożone w czasie. Markus działał sporadycznie, kupując tysiące lub dziesiątki tysięcy monet w seriach, podczas gdy Willy działał niemal nieprzerwanie (początkowo) kupując od 1 do 50 BTC w odstępach ~ 5-10 minut. Ale nawet Willy czasami miał przerwy w bezczynności (zazwyczaj dzień lub mniej). Te ładnie pokazują się na wykresie. Willy nie był aktywny przez większą część 15 i nie był aktywny przez około 14 godzin 22 dnia. W tych odstępach cena idzie płaska. 24-10-2013 14:24, Willy staje się nieaktywny przez dokładnie tydzień, do 31-10-2013 14:44. Jakby doskonale w czasie, ceny trzasków i stagnacji wzrostu.

Wreszcie, w listopadzie. Willy kontynuuje kupowanie w tempie ~ 1-50 BTC za ~ 5-10 minut do 5-11-2013 7:48. Od 5-11-2013 10:53, Willy ups ante – ~ 10-100 BTC jest teraz kupowane w odstępach ~ 5-10 minut, z wieloma seriami setek lub tysięcy BTC kupowanych na raz. Trwa to nieprzerwanie do 9-11-2013 16:51. Willy staje się nieaktywny przez dwa dni. Cena ulega awarii, jak na zawołanie. Od 11-11-2013 14:04, Willy powraca w swoim oryginalnym tempie, ze sporadycznymi zakupami 100-1000 + BTC, do 16-11-2013 13:31.

Bezczynność krótkiego Willy do 17-11-2013 2:57, z nieuniknioną stagnacją wzrostu. Następnie względnie stabilne zakupy do 23-11-2013 8:35. Dzień bezczynności, spadek cen sygnałów. Ponowna aktywacja w dniach 24-11-2013 9:16. Oszacować wzrost cen. 100-1000 + BTC buy bursts ostatecznie kończy się 28-11-2013 15:10, gdzie Willy wchodzi w ostatni etap, który wszyscy uznaliśmy (~ 10-20 BTC co ~ 5-10 minut). Zmniejszona aktywność powoduje stagnację wzrostu. I wszyscy wiemy, co stało się dalej.

W zamknięciu
Chcę wyjaśnić, że niniejsze sprawozdanie nie ma na celu oskarżenia, ale raczej pokazanie faktów, które można wyciągnąć z informacji dostępnych publicznie, i zastrzega, że ​​istnieje więcej niż wiele dowodów na to, że można podejrzewać, że to się stało. na Mt. Gox mógł być wewnętrzną pracą. To, co mam nadzieję osiągnąć poprzez udostępnienie tej analizy w naturze, jest dla społeczeństwa okazją do poznania prawdy kryjącej się za tym, co wydarzyło się w Mt. Gox, jak to wpłynęło na cenę Bitcoina, i mam nadzieję, że dla osób odpowiedzialnych za masowe oszustwa, które miały miejsce w Mt. Gox zostanie postawiony przed sądem. Chociaż dowody przedstawione w tym raporcie są dalekie od rozstrzygających, może to mieć nadzieję na bardziej rygorystyczne śledztwo w sprawie Mt. Dane księgowe Gox, zarówno przez opinię publiczną (przy użyciu ujawnionych danych), jak i władz (badanie sądowe dotyczące rzeczywistych danych).

Trzeba uznać, że czy to celowe, czy nie (choć wiarygodna ignorancja idzie tak daleko), Mt. Gox skutecznie nadużywał Bitcoin do obsługi schematu Ponzi przez co najmniej rok. Listopadowa „bańka” w tysiącach dolarów – i prawdopodobnie również w kwietniu – napędzana była setkami milionów dolarów fałszywej płynności wpompowanej na rynek z powietrza (pamiętaj, że jest to równoznaczne z „pieniędzmi deponentów”) ). Jest rzeczą naturalną, że cena bitcoinów spadłaby o około 5 miesięcy od grudniowego szczytu, ponieważ nigdy wcześniej nie było wystarczającej ilości środków finansowych, aby wesprzeć tego typu ceny.

W interesie pełnego ujawnienia: Znam wszystko, co napisałem w tym raporcie, ponieważ w zasadzie dzień po wycieku bazy danych, ponad 2 miesiące temu. Jestem pewna, że ​​są przynajmniej ludzie, którzy o tym wiedzą – mam na myśli, że jest tam na widoku, w publicznie dostępnych danych, więc zaskakuje mnie to, że nikt do tej pory nie doszedł do tego. Poczekałem, aż Goxless, wolny rynek w końcu przełamie trwający trend spadkowy na własną siłę, zanim go uwolnię. Z wyjątkiem podobnych shenaniganów na innych giełdach (patrząc na was, Chiny), myślę, że oznacza to, że możemy teraz mieć „uczciwą” wycenę i że ta wiedza nie zaszkodzi cenie tak bardzo. Mamy nadzieję, że cena wzrośnie w bardziej kontrolowanym tempie, gdy pojawi się coraz więcej dobrych wiadomości; dla Bitcoin będzie to technologia lepsza niż szalona zmienność i oburzające wyceny, które widzieliśmy w zeszłym roku.

* Aktualizacja 26-05 *
Chciałem wyłączyć komentowanie, ale najwyraźniej nie jest to możliwe dzięki darmowemu WordPressowi, a komentarze utknęły w „oczekiwaniu na moderację”. Ponieważ czułem się źle dla ludzi, którzy poświęcili czas na komentowanie artykułu, oczyściłem ich i otworzyłem komentarze.

Chcę zacząć od stwierdzenia, że ​​zgadzam się z dużą krytyką tego artykułu, który pojawił się w sieci; moje wnioski były nieco zbyt opresyjne i być może przesadzone, i nie pasowały do ​​tonu reszty raportu, który miał być obiektywnym opisem moich ustaleń. Poprawiłem to za pomocą tej aktualizacji. Mimo to podtrzymuję najważniejszy wniosek: Willy był przyczyną listopadowej bańki. Oczywiście, nie zrobił tego sam, ale był to katalizator i zapobiegał spadkowi cen, skutecznie eliminując wszelkie naciski ze sprzedaży dzięki niezwykle ciągłemu zakupowi (dlaczego sprzedajesz na rynku, kiedy możesz złożyć zamówienie i dowiedzieć się o tym. zostanie zjedzony mimo to?). Na rynkach finansowych sentyment jest napędzany przez cenę, o wiele bardziej niż na odwrót. Ludzie dostrzegają gwałtowny wzrost cen, dostają euforii, zapominają o wszystkich negatywach i zakładają, że zasób musi być czymś absolutnie niesamowitym, aby ludzie umieścili w nim tak wiele wartości (lub widzą możliwość „szybkiego wzbogacenia się”). Przyciąga uwagę mediów i wywołuje to całe pozytywne sprzężenie zwrotne. Klasyczna bańka pod każdym względem, naprawdę; ale coś musi rozpalić ogień, a następnie uniemożliwić mu gaszenie.

Niektórzy twierdzą, że BTC Chiny prowadziły rynek, ponieważ jego cena była zawsze wyższa niż Mt. Gox’s. To tylko osobista opinia, ale myślę, że cena ma niewiele wspólnego z tym, kto prowadzi lub nie; chodzi o to, kto wykonuje pierwszy ruch (przełamanie oporu przy dużej głośności, czy cokolwiek innego, jeśli analiza techniczna jest twoją rzeczą). Jeśli rynek X byłby nieco bardziej chętny do kupowania niż rynek Y, lub gdyby miał mniej płynności zadawalającej (co moim zdaniem miało miejsce w przypadku BTC China), ceny naturalnie osiągną wyższy poziom niż rynek Y. W okresie od lipca do listopada okres: w skali minutowej, na każdy duży ruch (na przykład 15 000 monet kupionych na przykład 28 lipca), Mt. Gox zawsze był zawsze pierwszym napędem. Wydaje się, że BTC China zareagowało w ciągu 1 lub 2 minut, czasami prowadząc do wyższego proporcjonalnego wzrostu cen, ale NIGDY nie było to pierwsze. W moich oczach oznacza to Mt. Gox, a nie BTC China był liderem rynku.

Źródło : https://willyreport.wordpress.com/2014/05/25/the-willy-report-proof-of-massive-fraudulent-trading-activity-at-mt-gox-and-how-it-has-affected-the-price-of-bitcoin/

I pytanie pod koniec 2018 r. KIEDY zostanie opisany szczegółowo Bot Tether ?

Dodaj komentarz

Facebook